Zehngraf erlernte in Ålborg bei seinem Vater die Kunstfotografie und arbeitete dort auch zunächst als Fotograf, später in Aarhus, Odense und Malmö (1886–1889). Das kleinteilige Retuschieren seiner Fotografien brachte ihn dann zur Miniaturenmalerei. Als Miniaturenmaler ließ er sich 1889 in Berlin nieder und zählte die europäischen Fürstenhäuser zu seinen Kunden. Er führte den fotografischen Realismus mit ihrem Detailreichtum in seine Malerei ein.

Porträts des russischen Kaisers Alexander III., seiner Ehefrau, der Kaiserin Maria Fjodorowna, und der dänischen Prinzessin Thyra sowie eine Porträtserie von elf Miniaturbildnissen der Familie des dänischen Königs Christian IX. zeugen von Zehngrafs Fertigkeit.

Er malte unter anderem die Miniaturen auf dem Fabergé-Maiglöckchen-Ei (1898). (Wikipedia)